Ioan Balan

„Un test de stres necesar!”

Puternicele unde de șoc pe care state precum Grecia, Portugalia sau Irlanda încă le mai transmit către restul statelor europene nu s-au apropiat de final, ci, dimpotrivă, devin din ce în ce mai mult o sursă de îngrijorare. Finanțările obținute atât de la Fondul Monetar Internațional, cât și de la Comisia Europeană par să nu fi fost suficiente și nici suficient de bine administrate.

Ca orice problemă financiară majoră, principalele victime sunt atât în rândul populației, cât și în sistemul băncilor comerciale.

Din nefericire, nouă, românilor, istoria recentă în care băncile comerciale au avut mari probleme ne stârnește încă vii emoții. Cu greu au fost înlăturate amintirile despre falimentele, devalizările, bancrutele frauduloase care au lăsat agenți economici sau persoane private fără niciun ban.

Din fericire, delocalizările internaționale au făcut ca astăzi să activeze pe piața locală românească corporații financiare de prestigiu, care au un management performant al riscului și o experiență îndelungată în gestiunea șocurilor externe, însă acest lucru nu ar trebui să ne înlăture orice emoție legată de sustenabilitatea lor financiară. Cazul Anglo Irish Bank este cât se poate de sugestiv.

Când spun acest lucru mă refer în primul rând la supraexpunerea de care au dat dovadă băncile din România în anii de boom economic, 2006–2008, astăzi fiind amenințate de acea politică furibundă de acordare de credite în orice condiții.

Lunar, Banca Centrală ne transmite informații îngrijorătoare privind creșterea galopantă a creditelor restante, neperformante, la bănci. Chiar dacă acestea sunt de regulă din categoria creditelor „cu buletinul”, iar valoarea lor nu este una deosebită, în termeni absoluți sumele neîncasate de bănci devin din ce în ce mai mari.

În acest context, consider extrem de important ca într-un termen cât mai scurt să se recurgă la o evaluare specifică, denumită în jargonul financiar „test de stres”, asupra tuturor băncilor comerciale din România, nu numai asupra celor care sunt deținute de capitaluri grecești sau britanice.

În principal, testele riguroase de stres se fac după evaluarea lichidității imediate a unei bănci, după capacitatea lor de a mobiliza disponibilități financiare într-un termen extrem de scurt, la nivelul zilelor, raportat fie la cifra de afaceri, fie la expunere pe un anumit sector de investiții sau credite.

În condițiile în care vulnerabilitățile mondiale nu s-au epuizat și tot mai multe voci profetice anunță un nou val de provocări financiare, o nouă criză globală, consider că monitorizarea permanentă și riguroasă a băncilor comerciale reprezintă o măsură preventivă extrem de utilă.